Bollinger Compresa La Fórmula

Comercio de las bandas de Bollinger (Squeeze) Bollinger Squeeze es una configuración de comercio de John Bollinger, utilizando sus propias bandas de Bollinger. Bollinger Bands es un canal formado por dos promedios móviles desplazados verticalmente: uno desplazado hacia arriba por dos desviaciones estándar y uno desplazado hacia abajo por dos desviaciones estándar. Los parámetros típicos se refieren a una media móvil simple y una desviación estándar basada en 20 períodos. Ancho de banda es el ancho de las bandas de Bollinger. Un Ancho de Banda decreciente muestra una volatilidad decreciente y un ancho de banda creciente muestra una creciente volatilidad. La configuración de Bollinger Squeeze utiliza un ancho de banda decreciente (el Squeeze) para encontrar períodos de baja volatilidad y saltos de precios de los comercios debido a la lenta acción de los precios. Reglas de Negocio Long Squeeze Espere a que el Ancho de Banda alcance su nivel más bajo en 120-periodos (John Bollinger mencionó 6 meses, pero usé 120-período en cartas diarias como un aproximado) Ir largo en cerrar por encima de 20-período Bollinger Bands Short Squeeze Wait for Bandwidth Para alcanzar su más bajo en el período de 120 años Ir corto en cerrar por debajo de 20 años Bollinger Bands Trade Ejemplos 8211 Bollinger Squeeze Ganar el comercio Este es un gráfico diario de Ameren Corp cotiza en NYSE. El panel inferior mostró que Bandwidth había caído a su mínimo de 120 días. Como sólo estábamos interesados ​​en el valor relativo del ancho de banda, el indicador de desviación estándar funcionó bien. La línea azul registró el valor de desviación estándar más bajo en 120 días. (Utilicé un canal de Donchian de 120 periodos en el indicador de desviación estándar y sólo mostraba la línea de canal inferior.) El 18 de octubre de 2006, el precio se cerró por encima de las Bandas de Bollinger y fuimos largos. El precio continuó durante los próximos seis días, dándonos un buen swing trade. La etiqueta anterior de la Banda de Bollinger superior se encontró con una fuerte resistencia como lo demuestra la barra de tendencia de oso fuerte seguida de una barra de reversión bajista que probó el alto de la barra de tendencia de oso antes de ella. A pesar de esa fuerte resistencia, los precios se negaron a bajar mucho y entraron en un rango de negociación. Esto demostró que los toros estaban sosteniendo el poder. Después de ancho de banda alcanzó su mínimo de 120 días, nos dieron una barra de barro rasurado inferior que mostró impulso hacia arriba. El siguiente bar era un gran seguimiento de este bar y cerrado más allá de las bandas de Bollinger, dándonos una fuerte entrada larga. Perder comercio es un gráfico diario de Bristol Myers Squibb Co. cotiza en NYSE. Una vez más, ancho de banda cayó a su mínimo de 120 días para mostrar baja volatilidad. Nos preparamos para un breakout y corto en 8 de junio de 2007 como el día cerrado por debajo de las bandas de Bollinger. Sin embargo, los precios continuaron un poco más allá de nuestra entrada antes de invertir de nuevo, dándonos un fracaso. No sobre-analizar, sólo echar un vistazo a la gama de negociación antes de la ruptura (el área de caja) y que habría notado más verde que rojo, lo que sugiere que la presión de compra dominó a pesar del claro movimiento lateral. Además, existía una tendencia hacia arriba y las tendencias de contra-tendencia no eran una buena idea. Revisión 8211 Bollinger Squeeze Me gusta la configuración Bollinger Squeeze, ya que hace uso del concepto de sonido de baja volatilidad que conduce a la alta volatilidad. Los periodos de baja volatilidad son difíciles de negociar debido a fallas falsas. El Squeeze destaca la baja volatilidad de registro cuando es más seguro buscar brotes. Esta configuración es extremadamente útil para las opciones comerciales, ya que indica los movimientos de precios explosivos después de períodos de baja volatilidad. Sin embargo, tales juegos de breakout son propensos a fracasos (llamados 8216head fakes por John Bollinger en su libro). Por lo tanto, buscando pistas de acción de precio sutiles en el rango de negociación que conduce a la ruptura es invaluable. Por supuesto, el comercio con la última tendencia establecida también aumenta las probabilidades de tener operaciones de ganar. En el libro de John Bollinger8217s, también explicó cómo evitar fugas falsas con análisis de volumen. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de las Configuraciones de Negocio x000A9 2012x020132016Introducción a la Reproducción de Squeeze La Reproducción de Squeeze es una configuración de volatilidad. En realidad, comienza con una inusual falta de volatilidad para el mercado que está negociando. En otras palabras, un mercado está negociando con mucha menos volatilidad de lo que suele ser el caso a juzgar por los datos históricos de los mercados. Punto clave: Squeeze Play se basa en la premisa de que las acciones y los índices fluctúan entre períodos de alta volatilidad y baja volatilidad. Cuando se producen períodos de baja volatilidad, un mercado eventualmente volverá a su nivel normal de volatilidad. Mi estrategia utiliza dos indicadores aplicados a las barras diarias: Las bandas conocidas de Bollinger y. . Los menos conocidos Keltner Channels. Con las bandas de Bollinger y los canales de Keltner, utilizo la configuración predeterminada estándar que se utiliza en la gran mayoría de las plataformas de negociación que he visto: Bandas de Bollinger: Longitud 20, Desviación estándar, 2 canales Keltner: Longitud 20. Hay dos versiones de la Keltner Canales que se utilizan comúnmente. Utilizo la versión en la que las bandas se derivan de Quot True Range. quot Cuando he mirado cómo los canales de Keltner se configuran en diferentes programas de gráficos, he notado que puede haber algunas variaciones menores. Usted no sólo debe estar seguro de que está utilizando la formulación que utiliza el promedio de rango real, sino también que la línea central es la media móvil exponencial de 20 períodos. Bueno, vamos a entrar en las entrañas de ambos indicadores para que usted entienda por qué la combinación de estos dos indicadores es tan eficaz. Las vendas de Bollinger fueron hechas famosas como herramienta que negociaba cerca John Bollinger en los años 80 tempranos. Una banda de Bollinger le dice la cantidad de volatilidad que hay un mercado dado en relación con el pasado reciente. Cuando un mercado es muy volátil en relación con el pasado reciente, la banda de Bollinger se expandirá. Cuando un mercado está pasando por un período de baja volatilidad en relación con el pasado reciente, la banda de Bollinger se contraerá. Profiting de The Bollinger Squeeze Youd ser presionado para encontrar un comerciante que nunca ha oído hablar de John Bollinger y sus bandas homónimas. La mayoría de los programas gráficos incluyen bandas de Bollinger - de todos los indicadores técnicos - pero aunque estas bandas son algunas de las más útiles si se aplica correctamente. También están entre los menos comprendidos. Una buena manera de entender cómo funcionan las bandas es leer el libro Bollinger on Bollinger Bands, en el que Bollinger mismo explica los porqués y los orígenes de usar las bandas. Según Bollinger, hay un patrón que plantea más preguntas que cualquier otro aspecto de Bollinger Bands. Lo llama el Apretón. Como él lo dice, sus bandas son impulsadas por la volatilidad, y el Squeeze es un puro reflejo de esa volatilidad. Aquí miramos el apretón y cómo puede ayudarle a identificar brotes. Las Bandas de Bollinger emplean bandas de desviación estándar superior e inferior junto con una banda media simple de media móvil alrededor del precio para identificar puntos de volatilidad alta y baja. Si bien puede ser un verdadero reto predecir precios y ciclos de precios futuros, los cambios de volatilidad y los ciclos son relativamente fáciles de identificar. Esto se debe a que las acciones alternan entre periodos de baja volatilidad, seguidos por períodos de alta volatilidad, etc., como la calma antes de la tormenta y la inevitable inactividad posterior. Aquí se muestra la ecuación de compresión: Ancho de la banda de Bollinger (Top Bollinger Band (20 períodos)) - Bajo Bollinger (20 períodos) / Simple Moving Average Close (20 períodos) Un candidato de squeeze se identifica cuando el ancho de banda está en un mínimo de seis meses - bajo valor. Cuando las Bandas de Bollinger están muy separadas, la volatilidad es alta, y cuando están muy juntas, es baja. Un apretón se activa cuando la volatilidad alcanza una baja de seis meses y se identifica cuando las bandas de Bollinger alcanzan una distancia mínima de seis meses. El siguiente paso en decidir qué manera las acciones van una vez que el desglose es algo más desafiador. Bollinger sugiere que, para determinar la dirección de la ruptura, es necesario buscar otros indicadores para la confirmación. Sugiere utilizar el índice de fuerza relativa junto con uno o dos indicadores basados ​​en el volumen, como el índice de intensidad intradía (desarrollado por David Bostian) o el índice de acumulación / distribución (desarrollado por Larry William). Si hay una divergencia positiva - es decir, si los indicadores están dirigiendo hacia arriba mientras que el precio está dirigiendo hacia abajo o neutral - es un signo alcista. Para mayor confirmación, busque volumen para aumentar los días. Por otro lado, si el precio se está moviendo más alto, pero los indicadores están mostrando divergencia negativa, busque una ruptura a la baja, especialmente si ha habido aumentos de volumen en los días de bajada. Otra indicación de la dirección de ruptura es la forma en que las bandas se mueven en expansión. Cuando nace una tendencia poderosa, el aumento de la volatilidad explosiva resultante es a menudo tan grande que la banda inferior se vuelve hacia abajo en una ruptura al alza, o la banda superior se vuelve más alta en una ruptura a la baja. Vea la Figura 1 a continuación, que muestra la ruptura de KBH de mayo. El ancho de banda alcanza una distancia mínima aparte en mayo (indicado por la flecha azul en la ventana 2), seguido de una ruptura explosiva hacia arriba. Obsérvese el índice de fuerza relativa creciente (mostrado en la ventana 1), junto con el aumento de la intensidad intradía (el histograma rojo en la ventana 2) y el índice de acumulación / distribución (la línea verde en la ventana 2) Muestran divergencia positiva con el precio (demostrado por la línea B). Tenga en cuenta la generación de volumen que se produjo a partir de mediados de abril a julio. Gráfico 1 Gráfico semanal de KB Home mostrando el patrón de ajuste en el año anterior a mayo de 2003. Gráfico proporcionado por Metastock. Una tercera condición a tener en cuenta es algo que Bollinger llama falso. No es raro que una seguridad gire en una dirección inmediatamente después de la compresión, como si para engañar a los comerciantes en el pensamiento de la ruptura se producirá en esa dirección, sólo para invertir el curso y hacer el movimiento verdadero y más significativo en la dirección opuesta. Los comerciantes que actúan rápidamente en el breakout obtener fuera de juego, lo que puede resultar extremadamente costoso si no utilizan stop-loss. Los que esperan la falsificación de la cabeza puede cubrir rápidamente su posición original y entrar en un comercio en la dirección de la inversión. En la Figura 2, Amazon (Nasdaq: AMZN) parecía estar dando una puesta a punto squeeze a principios de febrero de 2004. Bandas Bollinger estaban a una distancia mínima aparte, que no se había visto por lo menos un año, y hay un seis - Mes de ancho de banda bajo (véase la línea A en la ventana II). Existe una divergencia negativa entre el RSI (línea 1 de la ventana I), la intensidad intradía (línea 2 de la ventana II), el índice de acumulación-distribución (línea 3 o ventana II) y el precio (línea 4 de la ventana III) Punto a una ruptura hacia abajo. El rompimiento por encima de la media móvil de 50 días (la línea naranja en la ventana de menor volumen) sobre las caídas en el precio de las acciones, lo que sugiere una acumulación en la presión de venta, el volumen se muestra por encima de los valores normales. Por último, la línea de tendencia a largo plazo se rompe a la baja en la primera semana de febrero. Una ruptura a la baja sería confirmada por una penetración en la línea de soporte a largo plazo (línea 5 de la ventana III) y un continuo aumento en el volumen de los movimientos a la baja. Figura 2 Un apretón en la fabricación. Aquí vemos en el gráfico semanal del gráfico proporcionado por Metastock. El desafío radica en el hecho de que la población había demostrado una fuerte tendencia ascendente y un pilar del análisis técnico es que la tendencia dominante continuará hasta que una fuerza igual o mayor opere en la dirección opuesta. Esto significa que la acción podría muy bien hacer una falsificación de la cabeza hacia abajo a través de la línea de tendencia y luego inmediatamente invertir y ruptura a la parte superior. También podría fingir a la alza y romper. Si bien parece estar a punto de ruptura a la baja junto con una inversión de tendencia, uno debe esperar la confirmación de que una inversión de tendencia se ha producido y, en caso de que haya una falsificación, estar listo para cambiar la dirección del comercio en un momento aviso. El apretón se basa en la premisa de que las acciones fluctúan entre períodos de alta volatilidad, seguida de baja volatilidad. Las acciones que están a niveles bajos de seis meses de volatilidad, como lo demuestra la estrecha distancia entre las bandas de Bollinger, generalmente muestran explosiones explosivas. Mediante el uso de indicadores no colineales, un inversor o comerciante puede determinar en qué dirección es más probable que la acción se mueva en el desglose siguiente. Con un poco de práctica con su programa favorito de gráficos, usted debe encontrar el apretón una adición bienvenida a su bolsa de trucos comerciales.